Гарри публично показывал карточные фокусы в увеселительных заведениях с 10 лет. В 1892 году принял псевдоним Гудини, в честь французского фокусника Робер-Гудена. Позже к фамилии добавилось имя Гарри в честь Гарри Келлара, хотя по свидетельствам близких уже в детстве друзья называли его Эри (Ehrie) или Гарри (Harry). Первоначально гастролировал по США вместе с братом. В ранней карьере Гудини преобладали номера по самоосвобождению от наручников и из резервуаров с водой. В рекламных целях он практиковал эффектные трюки, которые могли быть засвидетельствованы целыми толпами зевак. Так, однажды он был подвешен в мешке к карнизу небоскреба, но успешно освободился. В другой раз прошёл на глазах множества зрителей через кирпичную стену. В 1903 году был сброшен с моста в Темзу закованным в наручники и кандалы с 30-килограммовым шаром, но через несколько минут всплыл, размахивая наручниками.

Во время тура по Европе и России в 1900 г. Гудини поразил Лондон номером «Исчезновение живого слона», который был им воспроизведен на нью-йоркском ипподроме в 1918 г. Вновь гастролировал по России в 1908 г., демонстрируя самоосвобождение из камеры смертников в Бутырской тюрьме и Петропавловской крепости. Вот как описывают этот трюк авторы книги «От магов древности до иллюзионистов наших дней»: «Запертый в камере тюрьмы, облаченный в арестантскую одежду, он через две минуты вышел, открыл двери соседних камер и, шутки ради, поменял местами заключенных. Затем проник в гардеробную и через пятнадцать минут после того, как был заперт, появился в караульном помещении переодетым в свой костюм». Слон стоял на фоне черного бархатного занавеса; ассистенты накрывали его белым покрывалом, под которым было другое, из черного бархата. По знаку иллюзиониста белое покрывало сдергивали, а слон, накрытый черным покрывалом, оказывался невидимым на черном фоне. C возрастом постановочные трюки давались Гудини все сложнее. Даже после удачных выступлений он не раз попадал в больницу. С 1910 г. он стал сниматься в кино. В том же году поставил номер по освобождению из жерла пушки за считанные секунды до того, как сработает запал. Заинтересовавшись авиацией, он приобрел биплан и совершил первый в истории полет над Австралией. Он также сблизился с бывшим президентом Теодором Рузвельтом. Появились слухи, что Гудини связан с американскими спецслужбами и со Скотленд-Ярдом.

В Нью-Йорке Гудини показывал интересный трюк: брал у зрителей несколько носовых платков, складывал их в пакет и сжигал. А затем на автобусах зрители отправлялись к статуе Свободы и на самом верху, возле головы, находили ящик с "сожженными" платками, причем сторожа в один голос заявляли, что за последние шесть часов никто на острове не появлялся. Все эти трюки очень эффектны, некоторые из них не разгаданы до сих пор.

В последнее десятилетие своей карьеры Гудини выпустил ряд книг, раскрывавших секреты его мастерства. Он был серьезно обеспокоен тем, что под влиянием популярного в те годы спиритизма многие иллюзионисты стали маскировать свои трюки видимостью общения с потусторонними силами. В сопровождении переодетого в штатское констебля Гудини стал инкогнито посещать спиритические сеансы, для того чтобы разоблачать шарлатанов. Последствием стал разрыв со старым товарищем, Артуром Конан Дойлем, который был убежденным приверженцем спиритизма и почитал Гудини за очень сильного медиума.

Обстоятельства смерти Гудини окутаны тайной. Во время гастролей в Монреале он отдыхал в своей гримерке, к нему вошли трое студентов, один из которых был чемпионом колледжа по боксу, он спросил мистера Гудини: правда ли что он может выдержать несколько сильных ударов в живот, ничего при этом не почувствовав, Гудини, погруженный в свои мысли кивнул, и студент неожиданно нанес магу два или три удара. Гудини еле остановил его, подождите мне надо подготовиться, он напряг пресс — вот теперь можете бить, студент ударил пару раз и на себе почувствовал железный брюшной пресс Гудини. Гудини потер ушибленное место от первых трех неожиданных ударов. Несколько дней Гудини не обращал внимания на боль, но эти удары спровоцировали разрыв аппендикса. Через девять дней Гарри Гудини умер в Детройте 31 октября 1926 г.